Chỉ số beta của cổ phiếu là gì năm 2024
Hệ số Beta là một thuật ngữ quen thuộc trong chứng khoán nhưng không phải ai cũng hiểu rõ. Cùng tìm hiểu hệ số Beta là gì và cách tính hệ số Beta trong chứng khoán, có ví dụ qua bài viết sau nhé! Show
Hệ số Beta là gì?Khái niệm hệ số Beta chứng khoánHệ số beta là một chỉ số đo lường rủi ro hệ thống của một cổ phiếu hoặc một danh mục đầu tư cụ thể, dựa trên mức độ biến động và rủi ro chung của toàn bộ thị trường. Beta được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn để tính toán tỉ lệ sinh lợi kỳ vọng của một tài sản dựa trên hệ số beta của nó và tỉ lệ sinh lợi trên thị trường. Hệ số Beta ký hiệu là gì?Hệ số beta - Beta coefficient được ký hiệu là β. Hệ số beta là một chỉ số đo lường rủi ro của một cổ phiếu Ý nghĩa hệ số Beta trong chứng khoánTrên thị trường chứng khoán, nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số Beta để đánh giá sự biến đổi của cổ phiếu hoặc danh mục đầu tư dựa trên sự biến đổi của thị trường (VN-Index) như sau:
Xem thêm: Tỷ suất lợi nhuận là gì? Cách tính tỷ suất lợi nhuận chi tiết Nhà đầu tư có thể sử dụng hệ số Beta để đánh giá sự biến đổi của cổ phiếu Vai trò của hệ số Beta
Hệ số Beta chủ yếu được sử dụng trong mô hình định giá tài sản vốn Cách tính hệ số Beta của danh mục đầu tư chứng khoánCông thức tính hệ số beta: β = Covar (Ri, Rm)/Var (Rm) Trong đó:
Tỷ suất sinh lời sẽ được tính theo công thức như sau: Trong đó:
Bài tập Danh mục của bạn gồm 3 cổ phiếu là TCB (beta= 1.3 tỷ trọng là 30%), cổ phiếu FPT (beta = 1.4, tỷ trọng 40%) và cổ phiếu MWG (beta = 1.1, tỷ trọng là 30%). Ta có hệ số trên của danh mục Y như sau: X= 1.3×0.3 + 1.4×0.4 + 1.1×0.3= 1.28. Khi thị trường tăng trưởng 10%, danh mục của bạn sẽ tăng 12,8% và ngược lại. Công thức tính hệ số Beta của danh mục đầu tư Ưu nhược điểm của hệ số Beta chứng khoánƯu điểm
Nhược điểm
Beta vừa có ưu điểm và vừa có nhược điểm Tính ứng dụng của hệ số Beta trong thị trường chứng khoán
Hệ số beta là một đánh giá về mối quan hệ giữa biến động của cổ phiếu so với biến động của thị trường Một số câu hỏi thường gặpHệ số Beta của cổ phiếu là gì?Trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, hệ số beta là một tham số quan trọng trong mô hình định giá tài sản vốn, được tính toán dựa trên phân tích quy hồi. Đơn giản, hệ số beta thể hiện mức độ phản ứng của một cổ phiếu đối với biến động của toàn bộ thị trường. Hệ số Beta chuẩn hóa là gì?Hệ số Beta chuẩn hóa là một phiên bản điều chỉnh của hệ số Beta gốc để giảm thiểu những ảnh hưởng không mong muốn từ các yếu tố ngoại vi. Hệ số Beta và mô hình CAPM có mối liên hệ gì?Hệ số Beta và mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Hệ số Beta được sử dụng trong mô hình CAPM để ước tính tỷ suất sinh lợi yêu cầu của một tài sản hoặc cổ phiếu. Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đọc đã phần nào hiểu rõ hơn về hệ số Beta trong chứng khoán, từ đó đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn. Cùng đón đọc những bài viết về Kiến thức đầu tư của Tikop qua những lần sau nhé! Hệ số beta bao nhiêu là tốt?Các cổ phiếu có giá trị beta lớn hơn 1 thì các nhà đầu tư nên xem xét kỹ vì khả năng lợi nhuận cao, còn nếu tìm kiếm lợi nhuận ổn định và dòng tiền ổn định thông qua cổ tức thì nên xem xét đầu tư vào cổ phiếu nhỏ hơn hoặc bằng 1. Chỉ so beta trong đo lường tỷ suất người xem là gì?Chỉ số Beta (β) còn gọi là hệ số rủi ro. Đây được xem là công cụ tính toán mức độ rủi ro của một cổ phiếu hay toàn bộ danh mục của các nhà đầu tư. Chỉ số này thể hiện độ tương quan của biến động của danh mục hoặc cổ phiếu so với toàn bộ thị trường, bằng cách so sánh sự thay đổi về giá. Beta là chị so gì?Hệ số rủi ro beta là hệ số đo lường mức độ biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán hay một danh mục đầu tư trong tương quan với toàn bộ thị trường. Hệ số beta trọng tài chính là gì?Hệ số beta trong chứng khoán thể hiện cho độ tương quan biến động của một cổ phiếu hoặc toàn bộ danh mục đầu tư khi so với toàn bộ thị trường, thông qua việc so sánh sự biến động của giá. |